
В 2001 году Сергей Юрский подписал открытое письмо в защиту телекомпании НТВ[13][14]. В 2003 году был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу[15][16][17]. В 2006 году присоединился к обращению, осуждающему принудительную депортацию граждан Грузии из России, связанные с этим случаи этнической дискриминации и общее ухудшение отношений между странами[18]. Выступал за освобождение Григория Пасько[19][20], Максима Резника[21][22], Светланы Бахминой[23][24], Михаила Ходорковского[25][26][27], Платона Лебедева[26][27], Кирилла Серебренникова[28][29], участниц группы «Pussy Riot»[30][31][32]. В 2007 году подпись Юрского появилась под обращением к Владимиру Путину с рекомендацией покинуть свой пост по истечении второго срока и ни под каким предлогом не оставаться главой государства — «ни в статусе президента, ни в виде некоего „общенационального лидера“»[33][34], однако позже актёр отрицал этот факт, предположив, что кто-то подписался его именем[35]. Принимал участие в массовых акциях протеста оппозиции[36][37][38]. Неоднократно поддерживал инициативы по защите животных[39][40][41]. Высказывался за сохранение Центрального дома актера[42] и петербургской клинической больницы № 31[43], против строительства небоскрёба «Охта-центр»[44].
В 2014 году Сергей Юрский назвал отношение российских властей и общества к Украине «неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья», осудив стремление вмешиваться в дела соседней страны[45]. Комментируя высказывания о Крыме как «исконно русской земле», актёр сравнил их с гипотетическими претензиями жителей современных Греции и Турции на обширные территории, принадлежавшие этим странам в прошлом[46]. Министерство культуры Украины включило Юрского в так называемый «белый список» артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии[47][48]. В преддверии парламентских выборов 2016 года поддержал призыв к созданию коалиции между партиями «Яблоко» и «ПАРНАС» с целью спасения России «от возврата к сталинизму, от национализма и старческого имперского синдрома, от репрессий во внутренней политике, от тотального воровства и попрания права»[49][50].
Отвечая на вопрос о своих взглядах в интервью 2018 года, Юрский отметил, что никогда не состоял в политических движениях и указал на разницу между «оппозицией» и «позицией». По словам артиста, его позиция заключается в работе над новыми спектаклями, а свои ощущения и тревоги он стремится передать художественными средствами